FXの自動売買とは

AIによるFX取引分析

AIによるFX取引分析

皆様にファンダメンタルズ分析とテクニカル分析について知っていただけたところで、続いては「実際どのような人がファンダメンタルズ分析に向いているのか?」と言うお話をさせていただきたいと思います。

画像認識AIと並列ベクトル計算による超高速リアルタイム処理を活用したチャートツール「AlpacaSearch for kabu.com」の提供を開始
~ チャート形状の画像認識の超高速化処理により分足ベースで値動きのパターンが類似した銘柄の抽出を実現 ~

2017年4月6日

カブドットコム証券株式会社は、2017年5月11日(木)(予定)にAlpacaDB Inc.(CEO:横川毅、以下Alpaca社)と提携し、個人投資家向けのチャートツールとして人工知能と並列ベクトル計算による超高速リアルタイム処理技術を活用したチャートツール「AlpacaSearch for kabu.com」の提供を開始いたします。「AlpacaSearch for kabu.com」は、2017年4月にリリースされたkabuステーション ® の新プラン「kabuステーション Premium」向けの最新機能としてリリースいたします。

「AlpacaSearch for AIによるFX取引分析 kabu.com」の特長

「AlpacaSearch for kabu.com」は、Alpaca社独自の人工知能による画像認識エンジン(Candle2vec)で全上場銘柄のチャート形状(ローソク足)を高速処理し、パターンマッチング及びクラスタリング解析の結果から相互に類似しているパターンを瞬時に探索可能にします。

従来のテクニカルチャート分析においては、ローソク足を構成する4本値データや売買高等を相場経験則等を基に人為的に様々な統計手法や閾値で加工したテクニカルシグナルを用いるのが一般的ですが、「AlpacaSearch for kabu.com」は画像認識AIがチャート形状の特徴量を判断し、複数の銘柄間の類似性を最先端のテクノロジーで探索し個人投資家の投資アプローチのヒントの提供を行うことを目指しております。並列ベクトル計算による超高速リアルタイム処理により、日足だけでなくザラ場中の分足(15分足)にも対応しており、デイトレード等のアクティブなお取引にもご活用いただけます。

「AlpacaSearch for kabu.com」の特長

  • ※ 画面は開発中のものであり、サービス提供開始の時点で変更される場合がございます。

投資手法・トレード手法への活用アプローチ

「AlpacaSearch for kabu.com」は、日足および分足(15分足)ベースでの類似銘柄の状況を、トレーディングシステム「kabuステーション ® 」で最適化したユーザーインターフェイスでご提供いたします。同一業種・セクター以外でも値動きの相関性の高い銘柄を抽出し、相対的に強い銘柄を買い(ロング)、相対的に弱い銘柄を売る(ショート)、ロングショート手法 (※1) の活用に有効です。

例えば、長期的(日足ベース)の値動きに強い相関性を示す銘柄において、短期的に値動きに乖離が発生した場合、その乖離が長期と同一の水準まで戻る動きが発生しやすいことが知られています。そのような乖離を収益チャンスとして発見することはこれまで個人投資家の経験則によってのみ発見することが可能でした。「AlpacaSearch for kabu.com」の最新テクノロジーによる大規模な類似度計算により、ベテラン投資家はもちろん、経験の浅い個人投資家でも直観的でわかりやすいユーザーインターフェイスによりこのような投資機会の拡大に貢献してまいります。

    AIによるFX取引分析
  • ※1 ロングショート手法は、業種や業績面、テクニカル面等から比較して、株価が割安な銘柄を買い(現物・信用ともに可)、株価が割高な銘柄を信用売りするポジションをとる手法です。マーケットリスクが顕在化する全面安等の急落相場でもリスク量が抑えられ、結果として銘柄の優劣だけの損益に抑える効果があるといわれています。これは、ロング(株式の保有)をショート(株式の信用売り)が相殺することで、株式の保有リスクを限定し、マーケット全体の動向の影響が減少するという考え方に基づくアプローチです。

AlpacaDB Inc社について

会社名 AlpacaDB Inc. 設立年月日 2015年2月18日 CEO 横川 毅 本社所在地 55 East Third Avenue, San Mateo, CA 94401 USA 東京拠点所在地 東京都港区港南 1-8-27 事業内容 AIとビッグデータ技術を活用した金融プロダクトの開発

AIによるFX取引分析

FXを始めるに当たってFX初心者とは言え1人の相場師になった訳ですから、相場を分析してから取引を行う必要があります。
でも、いきなり「相場分析をしろ!」と言われてもどうやって予想して良いのか全く分かりませんよね?そこでここでは、初心者のために大きく分けて2つの相場分析の方法についての解説と、『性格による向き不向き』のお話をさせて頂きます。
もし宜しければ、今回も最後までお付き合い頂けましたら幸いです。

そもそも相場の分析方法とは?

さてFX初心者の皆様にとって、「相場の分析方法は大きく分けて2つあるよ?」と言われてもあまりピンと来ませんよね? そこでまずは皆様に『ファンダメンタルズ分析』と『テクニカル分析』という言葉について覚えていただきたいと思います。 どちらも中級トレーダーを目指す上で非常に重要な為替用語になってきますので、以下をご覧ください。

ファンダメンタルズ分析とは?

テクニカル分析とは?

ファンダメンタルズ分析は文系?


皆様にファンダメンタルズ分析とテクニカル分析について知っていただけたところで、続いては「実際どのような人がファンダメンタルズ分析に向いているのか?」と言うお話をさせていただきたいと思います。

初心者にはハードルが高い?

ファンダメンタルズ分析の流れ

東日本大震災時の相場


まず、ファンダメンタルズ分析では、必ず過去の比較対象となる出来事が必要になるのですが、日本における地震などの災害として比較対象となる直近の過去の出来事として、やはり『東日本大震災』を頭に浮かべて、「震災当時の相場の動きと現在の相場と比較してどのような差が生まれているのか?(または同じなのか?)」を分析していくことになります。
そこで「東日本大震災の時の相場がどうだったか?」と言いますと、東日本大震災時の相場は『米ドル円相場は震災直後から円高方向へ向かって行った』と言うのが模範回答になります。

東日本大震災時のファンダメンタルズ分析

実は、この円安方向への動きにはファンダメンタルズ的な伏線があり、それは東日本大震災の17日前に起きた『ニュージーランドのクライストチャーチ地震の相場』が元になっていたりします。
クライストチャーチの地震では、地震の発生地となったニュージーランドの通貨である『ニュージーランドドル』は他の通貨に対して一気に売られることになり、その動きは一方的な『ニュージーランド安』となりました。
その記憶が新しいトレーダーたちは、東日本大震災が発生したとのニュースを受けてニュージーランドと同じように、地震が発生した国の通貨、つまり『日本の円を売る動き』で対応しました。

しかしその後、ニュージーランドと日本では大きく環境や経済状況が違うため、やはり東日本大震災の比較対象になる過去の地震としては絶対に外すことができない、16年前に行われた『阪神淡路大震災での相場の動き』が投資家の頭をよぎるようになります。
阪神淡路大震災では一方的に円を買う動きが継続して、震災後に米ドルに対して史上最高値を更新する動きとなったのですが、その強いイメージを持った投資家達は円安方向(円売り方向)の動きはファンダメンタルズ的におかしいとして、円高方向(円買い方向)へとシフトすることになります。
結果、阪神大震災同様に震災後に東日本大震災時でも米ドルに対して史上最高値を更新する動きになりました。
つまり、次に大きな地震が日本を襲った場合、ファンダメンタルズ分析では「震災直後は直近のニュースの影響で円安方向に動くこともあるが、最終的には米ドル円相場では市場最高値を再び更新するのでは?」と言う視野を持って取引をしていくことになります。

テクニカル分析は理系?


ファンダメンタルズ分析について長々とお話してしまったのですが、続いてはテクニカル分析についてお話させて頂きますね。

テクニカル分析の特徴は?

次に、テクニカル分析の最大の特徴として、『チャート』と言って相場の変動を示しているグラフを用いることで、『視覚的に相場を捉えることができる』というポイントが挙げられます。
テクニカル分析では、ファンダメンタルズ分析のように過去の出来事やイベントなど数値的に評価することが難しいものを排除して相場を見ていくことになるため、当然、現在の相場への理解も早くなります。 AIによるFX取引分析
また、イメージしていただければ分かるかと思うのですが、過去何年分も積み上がった新聞を読み相場を分析するのではなく、目の前に表示されているグラフを見て相場を分析する訳ですから初心者にも始めやすい分析方法となります。

IT系だとさらに分析に強い?

テクニカル分析の1つのゴールとして、IT関係のお仕事をされていらっしゃる方が目指されることが多い『相場を機械的に分析して投資していく』と言うトレーディングスタイルがあります。
例えば、移動平均線やRSIといった、テクニカル指標と呼ばれる相場分析ツールを改造や自作して、取引に利用される方もいらっしゃいます。
そして最終的には、相場に対して個人の考えや主観などが完全に入らないようにするため、『自動売買プログラム』などを作成して、人に代わって100%機械が取引をしているケースもあります。
また、最近では機械学習が容易にできるようになったことから、AI(人工知能)をトレーディングに利用される方も増えてきており、テクニカル分析を極めてくると、そうした「自動取引やAI取引まで視野に入ってくるよ!」と心の隅に留めておいていただければと思います。

テクニカル分析の情報量

テクニカル分析は、初心者トレーダーにとって入りやすいのは言うまでも無いのですが、注意点として「先は物凄く長いよ!」と言うことも覚えておいて頂けたらと思います。
毎秒単位で積み上がっていく相場データは膨大な量の数字となるのですが、中・上級トレーダーの中には、コンマ秒単位の相場(値動き)を全て保存・分析・解析して自動売買プログラムを作っていらっしゃる方も少なくありません。
データを保存するだけでハードディスクが1ヵ月で幾つも必要になるため、テクニカルトレーダーは最終的には情報量が勝負になってくることも心の片隅においてください。

相場分析ではどちらも少しずつ

正直、私はニュース人間なので、相場分析は8割ファンダメンタルズ分析、2割がテクニカル分析と言うイメージでトレードを行っていますが、オススメとしては、初心者トレーダーの皆様には、先ずテクニカル分析を軽く体験して頂いて、その後、ファンダメンタルズ分析にも触れていただければと思います。
と言いますのも、テクニカル分析にのめり込んでいくと、途中でどうしてもファンダメンタルズの知識が必要になってくる局面がやってくるためです。
テクニカル分析派の方の中には「ファンダメンタルズ分析は全く必要ない。値動きが全て物語っている」とおっしゃられる方もいらっしゃいますが、ファンダメンタルズ分析は経済勉強にもつながりますので、学生の方にとっても経済感覚を養う上でとても有益な教材だったり致します。

口座開設

【注意事項】 AIによるFX取引分析
この記事は、情報の正確性、完全性、適時性等を保証するものでは一切なく、情報の内容を予告なく変更する場合があります。
また、当該情報の利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。
投資の最終判断は、お客さま自身で行ってくださいますようお願いします。

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西本豪

起業家/投資家。オーストラリア大手通信事業でのセールス時代にリーマンショックを経験。
『汗水流した給与も為替の影響で一瞬で半額になること』を知り、学生時代から始めたFXの世界へ本格参戦。
短期売買でエントリーしたポジションをスイングや長期ホールド型に伸ばすトレードを得意としています。

AIによるFX予測の評判を徹底分析!利用検討なうの方必見です!

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感情のイメージ


現在、個人投資家のみならず、証券会社などでも投資にAI(人工知能)が活用されることが多くなっています。では、投資AI(人工知能)はなぜFXの予測に用いられるようになったのでしょうか。

FXは外貨を売買することによって、為替レートの差から利益を生み出す金融商品です。またFXの取り引きは、数日から数週間で決済を行う、いわゆるデイトレードやスイングトレードが主流となっています。FXの肝である為替レートを予測する指標としては経済指標や金融政策があげられますが、それが一体どこまで為替に影響するかはプロのトレーダーでも完璧にわかるわけではありません。

また、FXのみならず人間が投資をする場合には、ほとんどの場合で直感や偏見などの認知バイアスが生じてしまいますよね。認知バイアスは多くの場合、投資判断を曇らせてしまい、結果として多くの損失を生むことに繋がってしまうんです。その認知バイアスを排除することができるのが、そう、AI(人工知能)なのです。

つまりAI(人工知能)には人間的な情緒がなく、集積されたデータにのみ従って予測を立てることができます。実際に、プロのトレーダーよりも人工知能(AI)の予測的中率は高く、多くのプロトレーダーたちも、投資に人工知能(AI)を活用し始めているんです!

ウォール街でAI(人工知能)リストラ!人間よりもAI(人工知能)が優秀!

リストラのイメージ


ウォール街と言えば、だれでも一度は聞いたことがある金融街ですよね!もともと、ウォール街にはたくさんの大手銀行や証券会社が集中しており、多くのプロトレーダーが在籍していました。しかし、金融取引におけるAI(人工知能)の台頭により、多くのプロトレーダーやファンドマネージャーがリストラされているんです。

実際に、AI(人工知能)を導入したヘッジファンドは軒並み運用実績が向上しており、市場予測の精度や取引実績において、AI(人工知能)は人間よりも優秀であることが証明されています。ウォール街のプロトレーダーの平均年収は約50万ドル(1ドル110円とすると約5500万円)といわれており、将来的な経費削減という理由も含め、投資銀行におけるAI(人工知能)の導入が急速に進んでいるんです!AI(人工知能)って優秀ですよね。

以上の理由により、現在はプロのトレーダーの間でも金融取引にAI(人工知能)を活用している人が増えています。逆に言うと、金融取引に関して、AI(人工知能)はすでに実績がありとても信用できるツールであると言えますのでプロも利用しているAI(人工知能)を私たちも利用しない手はないですよね!

簡単に始められる!じぶん銀行AI予想がすごい!

じぶん銀行のイメージ


じぶん銀行 とは、大手携帯会社であるauと三菱東京UFJ銀行の共同出資により設立されたネット銀行です。口座開設や維持費は、なんと無料!手軽に口座を開設することができます!

このじぶん銀行は、為替に対するAI(人工知能)予測である「じぶん銀行AI予想」を、じぶん銀行の口座を持っている人のみに公開しています!為替予測を行っている通貨は米ドル、ユーロ、豪ドル、ランド、ニュージーランドドルの5種類。それぞれの予測をリアルタイムで、さらに顔のマークによりわかりやすく表示されています。

実際に、このFX予測をつかって1週間の間に4回の売買を行った方がいます。その結果はなんと全勝し、すべての売買において利益を出すことに成功しました!この他にも、「びっくりするぐらいあたる!」と「じぶん銀行AI予想」に高評価をつけている方が多く見られました。これらはあくまで参考ですので鵜呑みにすることはできませんが、容易に口座開設ができる面も含め、おすすめできるAI(人工知能)によるFX予測ツールであると言えますよね。

詐欺にご注意を!AI(人工知能)のFX詐欺業者が増えています!

詐欺のイメージ


AI(人工知能)を使ったFX予測は、人間よりも精度が高く信用にあたいするものですが、最近はそれを逆手にとったFX詐欺業者が増えています。

FX詐欺業者は、高額な商品を売ったり、資金を預かって運用を行うという共通の手口で詐欺を行っています。また「バックテスト」と呼ばれる、過去の相場にそのシステムのトレードを当てはめて行うテストの結果のみを強調している詐欺業者が多いです!バックテストの成績が良くても、実際に運用すると成績が落ちることも少なくありません。また、バックテストの成績は数値を触ってごまかすことができるため、あまり信用できない指標と言えます。

詐欺にあわないためには、 「バックテストの成績を鵜呑みにしない」、「初期投資を本当に取り返すことができるか考える」、「運用を安易に任せない」 という3点が重要です。また、AI(人工知能)がいくら優秀だといっても、100%利益が出るとは限りません。投資は自己責任という自覚を強くもつことが大事だと言えるでしょう。

さて、今回はAI(人工知能)によるFX予測の現状や信頼性、評判について紹介しました。近年では、感情に左右されないことや、膨大なデータからの予測により、人間よりもAI(人工知能)による予測の方が高い精度を誇ることが証明されています。

また、AI(人工知能)によるFX予測システムは、「じぶん銀行AI予想」のように無料で使えるものから、月額料金が発生するアプリや自動売買ソフトなど様々です。なかには、高額なソフトを売りつける詐欺業者も多く存在しています。詐欺にあわないためにも、投資は自己責任であるということを常に意識しましょう!

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