ストキャスティクスとRSIを知って売買のタイミングを見つけよう！
ストキャスティクスのイメージ図
ストキャスティクスは
％K
％D
Slow％D
という3つの線で構成されております。
それぞれの細かい計算方法は割愛しますが、
％Kは直近の値動きに対して計算され、
％Dは基本的には3日間の値を基に計算されます。
Slow％Dは％Dの値を％Kと見立て、％Kと％Dの計算を
％DとSlow％Dにてもとめます。
ややこしいので簡単に言ってしまうと、値自体の細かさは ストキャスティックス (STOCH)
％K＜％D＜％Sloｗ％D
となり、細かくなる程計算対象の幅は広くより正確性が高いと言えます。
それでは、ストキャスティクスの基本的な見方を確認していきましょう。
下図の赤まるで囲ってある部分をご覧ください
0～100の数字が表示されております。
こちらは％を付けて呼んで頂ければと思います。
基本的には、ストキャスクの値が
20％以下だと売られ過ぎ
80％以上だと買われ過ぎ
と判断します。
また、もう１つの見方として、
％DがSlow％Dを上抜け（ゴールデンクロス）したら「買いサイン」
％DがSlow％Dを下抜け（デッドクロス）したら「買いサイン」
という、ゴールデンクロスとデッドクロスのサインもありますので、そちらも合わせて確認しましょう。
RSIも「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を判断するのに有効な、
メジャーなオシレーター系の指標の１つです。
RSIは設定値の期間において、上昇した値幅がどれくらいあるのか？を計算しています。
設定された期間の間に上昇した期間と下落した期間の比率が5：5だった場合は、その比率がそのまま
RSIの値となりますので、RSIの値は50％となります。
ですので、例えばレートが
上昇した期間：下落した期間の
8：2であればRSIは80％、
2：8であればRSIは20％となります。
つまり、レートが上昇した期間が多いとRSIの値は上昇し、下落した期間が多いとRSIの値は下がります。
RSIは1本もしくは3本の線で構成されております。
設定値（対象とする期間）は好きに設定でき、3本の場合はそれぞれが違う設定値で構成されます。
RSIの基本的な見方として、
RSIの値が25～20％以下になり、そこから転換した時が「買いサイン」
RSIの値が70～80％を超えて、そこから転換した時が「売りサイン」となります。
【10分でわかる！】ビットコインFXの「ストキャスティクス」見方・使い方
冒頭の通り、ストキャスティクスとは「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断するテクニカルツールです。
いわゆるオシレーターの1種で、RSIやMACD(マックディー)と同じ役目を果たします。
ですから、 RSI・MACDを使える人は覚える必要はありません。
(最新の終値ー過去n期間の最安値)の過去m期間の合計÷(過去n期間の最高値ー過去期間の最安値) ストキャスティックス (STOCH) の過去m期間の合計×100
＝％D
計算式は、数学が得意でないと理解不能です。 (覚える必要もありません)
ようするに、過去の平均から見て価格を判断します。
価格が平均より高い→買われ過ぎ
価格が平均より安い→売られ過ぎ
ビットコインFXでストキャスティクスの使い方
ビットコインFXでストキャスティクスを使うには見方を覚えましょう。
ストキャスティクスは3つの指標で構成されています。
- ％K(水色線)→相場の短期的な動きを示す線
- ％D(オレンジ線)→相場の長期的な動きを示す線
- バランス→縦軸の0~100％の割合
ストキャスティクスのシグナル3つ
- ゴールデンクロス
- デッドクロス
- バランス％の比率
シグナルを3つ覚えれば、ストキャスティクスを使ったトレードを3つ覚えられます。
ストキャスティクスの「ゴールデンクロス」
ゴールデンクロスは買いシグナルです。
同じ名前で、移動平均線にも似たシグナルがあります。
ストキャスティクスの「デッドクロス」
デッドクロスは売りシグナルです。
移動平均線にも同じ名前のシグナルがあります。
バランス％の比率
ストキャスティクスの％で相場の加熱度を判断するシグナルです。
- 80%以上→買われ過ぎ
- 20%以下→売られ過ぎ
【まとめ】ビットコインFXでストキャスティクスの実践例
ストキャスティクスの見方など基礎編を解説しました。
ここからは、「実戦でストキャスティクスを使う」テーマです。
上記のチャートでは、利食い水準を緑に、損切り水準を赤色に設定した「買いシナリオ」。
エントリー根拠は、ストキャスティクスに買いシグナルが2つ確認できた事。
- 20％以下で％K・％Dが推移「売られ過ぎ」
- ゴールデンクロスが発生「買いシグナル」
利食いは、今回のケースだと成行注文を行います。
ストキャスティクスが売りシグナルを示した時に決済です。
ストキャスティクスとは
FX
ストキャスティクスとは
ストキャスティクス(Stochastic oscillator)とは、「売られ過ぎ」や「買われ過ぎ」を判断するためのオシレーター系のテクニカル分析のことで、チャート分析家ジョージ・レインによって1950年代に考案されました。けっこう長い歴史がありますね。
ストキャスにはファストとスローの2種類がある
ストキャスティクスは、２本のラインで表示されます。以下の黄色で囲んだ下枠の中がストキャスティクスとなります。
同じくオシレータ系のテクニカル分析であるRSIは１本のラインで表示されるのに対し、ストキャスティクスは2本なので RSIよりエントリーの判断が初心者でもより明確 なため移動平均線と並んで人気のあるテクニカル分析のひとつです。
①スローストキャスティクス → ％Kと％Dの2本で表示
②ファストストキャスティクス→ ％DとS％Dの2本で表示
スローストキャスティクスの方がファストストキャスティクスより人気があります。 何故ならファストストキャスティクスは反応がはやくシグナルが発生しやすく線がカクカクして見づらい傾向にあるからです。
そこで、シグナルの発生頻度を少し下げた スローストキャスティクスが一般的によく使われています 。線もなめらかでスローのほうが見やすいです。
ちなみに MT4ではデフォルトでスローストキャスティクス になっています↓
MT4では、上記『スローイング』の値を”1”にするとファストストキャスティクスに変更することができます。 『スローイング』の値が２以上でスローストキャスになります。
ゴールデンクロス・デッドクロス
ストキャスティクスが20％以下であれば売られ過ぎ。80％以上であれば買われ過ぎでしたね。
また、この売られすぎ・買われすぎゾーン内で ストキャスティックス (STOCH) 2本の線が交差した点、ゴールデンクロスかデッドクロスでエントリーする のが一般的です。特にどこでエントリーしたら判断が難しい初心者にいいですね。
①売りエントリー
買われ過ぎゾーン(80％以上)
デッドクロス (％Dが％SDを上から下に抜けたら売り)
②買いエントリー
売られ過ぎゾーン(20％以下)
ゴールデンクロス(％Dが％SDを下から上に抜け)
別記事RSIでも書いたのですが、 ストキャスティクスはボックス相場では使えるのですが、トレンドが発生した場合は使えないので要注意 です。
ストキャスティックスは逆張りオシレーター。トレンド相場で使えるか？
オシレーター系
ストキャスティックスの使い方
パラメーターの設定
売買サイン
％Dが％SDを上から下クロスしたら売り。その逆は買いとします。
％Dと％SDのいずれのラインも買われ過ぎライン80より下にあって、下降している時は売り、その逆は買いとします。
- ストキャスティクスは買われ過ぎ・売られ過ぎを見る逆張り指標である。
- トレンドが発生したら使わない。
- ％Dが％SDを上から下クロスしたら売り、その逆は買い。
- Dと％SDのいずれのラインも買われ過ぎライン80より下にあって、下降している時は売り、その逆は買い。
ＲＳＩにトレンドライン？売られ過ぎ・買われ過ぎだけではなかった！
RSI（相対力指数）は相場の勢いを表す指標です。 これは、価格の一定期間にわたる相対的な強さを測定したもので、最も一般的な設定は期間を14日にしたものです。 この指標は0%と100%の間の数値で表されます。 RSIの使.
ATRは資金管理で使うのが本当の使い方
「ＡＴＲ」（アベレージ・トゥルー・レンジ）は値動きの大きさを見るテクニカルですで「真の値幅平均値」と言われます。 これををエントリーシグナルとして使う人もいるかもしれませんが、私の場合はリスク管理に使用しています。 ＡＴＲは一日.
ＭＡＣＤはオシレーター系？トレンド系？使い方のいろいろ
MACDはオシレーター系に分類されることが多いですが、実はトレンド系の指標でもあります。 移動平均線と同じような使い方をすることもできるオシレーターです。 MACDは２本の移動平均線を用いて表示されます。 一本は「MACD.
TradingViewでストキャスティクスを使いこなそう
ストキャスティクスは、相場の過熱感をチャート上に表示するオシレーター系のテクニカル指標です。
一般的に二つのラインを組み合わせて、その水準やクロスの方向性・価格との関係性で相場を分析します。
まず基本は％Kと％Dという二つのラインを表示します。
(直近の終値-過去ｎ日間の最安値)ストキャスティックス (STOCH) ÷(過去ｎ日間の最高値-過去ｎ日間の最安値)×100
- ％Dラインを求める計算式は、ｍ日の％Kの単純移動平均
この計算方法からもわかるように、％Kラインを移動平均化することによって、なだらかなラインになります。
したがって％Kラインを短期、％Dラインを中期の移動平均線とみることで、二つのラインのゴールデンクロス（GC）やデッドクロス（DC）が売買サインとして機能します。
各期間にはｎ＝14、ｍ＝3が一般的です(TradingView内蔵ストキャスティクスのデフォルト値)。
この％Ｋと％Ｄラインの組み合わせは「ファストストキャスティクス」と呼ばれ、特に％Ｋラインは価格の値動きに敏感に反応するので短期売買に向いています。
敏感であるが故にオシレーター上での動きが激しくなり、その分ダマシも多くなりやすいです。
各ラインをなだらかにすることにより現在価格に対する反応は鈍くなりますが、ダマシが少なくなるメリットがあります。
TradingViewのストキャスティクスの見方
ストキャスティクスの見方は多くありますが、上記説明で触れたものも加えて
（1）ラインの水準
（2）ラインのクロス
（3）コンバージェンスとダイバージェンス
に注目するのが一般的です。
（1）ラインの水準
ラインがオシレーター上の20％以下に位置していれば売られ過ぎ、80％以上で買われ過ぎとされます(TradingView内蔵の標準帯設定を参照)。
（2）ラインのクロス
（3）ダイバージェンス
価格が高値を更新しているにもかかわらず、オシレーター上では前回の高値を越えていない場合をダイバージェンスといい、価格が反転するシグナルになります。同様に、価格が安値を更新しているにもかかわらずオシレーター上では前回の安値を下回らない場合もやはり価格の反転を示すシグナルになります。
Pineスクリプトでストキャスティクスを確認
まずは内蔵されているストキャスティクスのパラメーターをみてみましょう。 「インジケーター」→「内臓」のところから「ストキャスティクス」を選びます。
Kの値が14、Dについては3となっています。
さらに「Smooth」という項目が3となっています。 ストキャスティックス (STOCH)
これは％Kラインの計算式を3の期間で移動平均化していることを意味しています。
よって、標準値のストキャスティクスでは％Kラインの計算式に期間3の移動平均化がなされていることになります。これは以前紹介した「スローストキャスティクス」にあたります(このときの％Dラインはslow％Dラインになる)。
よってSmoothの値を１にすることで、本来の％Kラインを表示し「ファストストキャスティクス」に切り替えることができます。
Pineスクリプトで三つのラインを表示するストキャスティクスを作成しよう
まず、「Pineエディタ」から、「新規作成」を選び、stochastic(ストキャスティクス)を選択します。
すると内臓ストキャスティクスに該当するインジケーターのPineスクリプトが表示されます。
「stoch」がストキャスティクス％Ｋラインの計算してくれる関数になります。
K＝「sma」でこの％Kラインの「stoch」が移動平均化されていることが分かります。
まず、6行目の「K＝~」をコピーして、改行し空いた7行目に貼りつけます。
次に、もともとのスクリプトがスローストキャスティクスを構成するコードなので対象をずらす形で
・7行目の「ｋ」を「ｄ」、
・8行目の「ｄ」を「Sｄ」に、sma関数内の「ｋ」を「ｄ」にします。
あとは「チャートに追加」を押して、実際にチャート上で機能するかを確認してから、名前をつけて保存で完了です。
設定のスタイルで後から各ラインの色を変更することもできます。
終わりに
いかがでしたでしょうか。ストキャスティクスはレンジ相場での価格変動やトレンド転換を察知する際にとても便利です。
今回、一般的に二つのラインが表示されているストキャスティクスを％K、％D、slow％Dの三つ全てを同時に表示させ、短期・中長期どちらでも使い分けられるようにPineスクリプトを使っていきました。これで、3ラインのストキャスティクスでは設定から数値変更をすることなく％K、％D、％slowDラインを同時に確認することができるようになりました。使わない場合には設定からチェックボックスを外すだけなので使い勝手も良いはずです。
前半で紹介したストキャスティクスの使い方を参考に、「ファスト」と「スロー」のストキャスティクスを使い分けてみてはいかがでしょうか？
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