トレーディング手法

株式の売られすぎの指標とは

株式の売られすぎの指標とは
【参考:RSI(14日)と株価チャート】

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小次郎レポート

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

★[小次郎講師]★
そもそもは地震の震度計のように、振幅を測るもの。
通常0から100とか-100から+100までを推移するものが多い。

★[小次郎講師]★
一般的には買われすぎ・売られすぎを示す指標と言われるが、これは正直騙しが多い。
もうすこしそこら辺を詳しく説明したい。

【1、買われすぎ売られすぎを示す指標?】

★[小次郎講師]★
一般的には70以上が買われすぎ(=売りサイン)、30以下が売られすぎ(=買いサイン)と言われるがそのことが間違いであることは前回説明した。
70以上というのは買いに勢いがある状態で、上昇トレンドでは70以上をしばしば付ける。
但し、買われすぎではなく、さらにどんどん上昇していくことが多い。

★[小次郎講師]★
下降トレンドも同様に、30以下をしばしば付ける。
売られすぎではなく、さらにどんどん下降していく。

★[小次郎講師]★
では30以下が売られすぎ、70以上が買われすぎとして働くのはどんなときかと言うと、もみあい相場の時である。
しかし、上記図を見てもらえばわかるように、もみあい相場中に70以上、30以下を付けることは滅多にない。
とすると、この70以上は買われすぎ、30以下は買われすぎということを有効活用出来ない。

株式の売られすぎの指標とは 【2、トレンドがあるときのRSIの使い方】

★[小次郎講師]★
近年、コンスタンス・ブラウンという名のプロフェッショナルトレーダーが、こう見抜いた。
RSIは0から100を動くわけではないと。

小次郎レポート

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1614号
商品先物取引業者 農林水産省指令28食産第3988号
経済産業省20161108商第10号

加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会

※「くりっく365」「取引所為替証拠金取引 くりっく365」「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称です。

RSIは株のトレードで有効?

株のRSI指標を使ったシグナルトレードは有効か

RSI


この傾向を利用して、RSIの数値が低いタイミングで株の買い付けを行い、RSIの数値が高くなったタイミングでその株を手仕舞いをするといった投資方法が一般的に使われています。

【参考:RSI(14日)と株価チャート】

また、RSIの数値が70%を上回ったタイミングでは、株価が大きく上昇しています。そして、その後RSIの数値が下落すると、株価も下落に転じていることが確認できます。RSIは、このように株が「 買われすぎ 」「 売られすぎ 」が簡単に把握できることから、RSIは株のトレードでとても便利なテクニカル指標として使われています。

RSIを株のトレードで使うのは、利便性が非常に高いことから、株式投資になくてはならないテクニカル指標です。RSIの数値が 70%以上 だとその株は「 買われすぎ 」、RSIの数値が 30%以下 だと「 売られすぎ 」という分かりやすさも魅力的です。

ただし、この「RSI」は本当に株の利益につながるテクニカル指標なのでしょうか。「RSIが 30%以下 」は株の 株式の売られすぎの指標とは 買いのチャンス と言われていますが、本当に正しいのでしょうか?

2.RSI指標シグナルの有効性

ⅰ.ルール設定詳細(RSI30以下で株を買い、50以上でその株を売った場合の有効性の検証)~TOPIX500

RSI,株

ⅱ.検証結果(RSI30以下で買い、RSI50以上でその株を売った場合の有効性の検証)~TOPIX500
RSI,株

RSI,株

勝率も高く、平均損益も大きなプラスであることから、「RSI30以下で株を 買い 、50以上でその株を 売る 」戦略は統計的に有効な戦略と判断できるでしょう。

また、損益の推移のグラフを確認すると、一部の期間を除いて、おおむね綺麗な右肩上がりの推移となっています。一時的に損益が減少している時期は「リーマンショック」「コロナショック」の2箇所のみです。

ただし、トレードの対象は、「TOPIX500」に採用されている大型株に限定されていました。もしかすると、RSIを中小型株のトレードで利用すると、異なる傾向が予想されます。

ⅲ.ルール設定詳細(RSI30以下で株を買い、RSI50以上でその株を売った場合の有効性の検証)~東証マザーズ~

RSI,株


「東証マザーズ」に上場している銘柄を対象に、RSIを株のトレードで使った場合、有効に機能するのかを分析します。

ⅱ.検証結果(RSI30以下で株を買い、RSI50以上でその株を売った場合の有効性の検証)~東証マザーズ~

RSI,株RSI,株

上記を確認すると、勝率は 57.99 % 株式の売られすぎの指標とは 株式の売られすぎの指標とは 、平均損益は 0.26 % です。勝率は6割近く、平均損益もプラスとなっています。

この結果から、「RSI30以下で株を 買い 、50以上でその株を 売る 」戦略は「東証マザーズ」に上場している銘柄に対しても有効であると判断できるでしょう。

ただし、「TOPIX500」の結果(勝率: 66.46 %平均損益:1.04%)と比較すると、勝率と平均損益ともに劣っています。この結果から見る限り、RSIは中小型株よりも大型株でのトレードのほうが、効果が高いと言えるでしょう。

3.まとめ RSIだけで勝てる?

ただし、RSIにも弱点がありました。それは、「暴落相場」では 大きな損失を被るリスク があるという点です。

RSI,株


RSIは、リーマンショックやコロナショックのような株価の下落が続く暴落相場では、「RSI30以下」の売られすぎの判定が出ても、その株は売りが出続け、RSIがさらに低い数値になる傾向が強いようです。

よって、暴落相場ではRSIによる投資戦略は機能しなくなることから、暴落の予兆が出た場合には、このRSIを株のトレードで使う戦略は控えたほうが良いでしょう。

このeBookは 直近22年分の株価データ を集計して、
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を 全98ページ にわたって細かく解説しています。

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

移動平均線の最適な期間と設定方法

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RSIは有効か

株価の過熱感を表すテクニカル指標としてRSIが挙げられます。RSIとはRelative Strength Indexの略で、日本語では相対力指数と言われています。
ただ投資家の間ではRSI(アールエスアイ)と呼ばれることが多く、また見方としてもRSIが20を下回ったら売られ過ぎであり「買いサイン」、RSIが80を上回ったら買われ過ぎであり「売りサイン」といった形で簡単に表されており個人投資家にもなじみの深いテクニカル指標のひとつです。そこで今回はこのRSIが本当に有効かどうかについて調べてみたいと思います。今回の検証で使った条件は以下の通りです。

検証条件
・買い条件:RSI(14日)が20以下になったら翌日成行買い

・売り条件:RSI(14日)が80以上になったら翌日成行売り

RSIの検証1(全銘柄の場合)

システムトレードの達人

勝率: 54.15 %
勝ち数: 47,694 回
負け数: 40,376 回
引き分け数: 985 回

平均損益(円): 653 円 平均損益(率): 0.33 %
平均利益(円): 36,041 円 平均利益(率): 18.02 %
平均損失(円): -41,132 円 平均損失(率): -20.57 %

合計損益(円): 58,163,900 円 合計損益(率): 29,083.57 %
合計利益(円): 1,718,923,862 円 合計利益(率): 859,473.06 %
合計損失(円): -1,660,759,962 株式の売られすぎの指標とは 円 合計損失(率): -830,389.49 %

勝率54%、平均損益(率)がプラスと言う結果となり、統計的にはやや有効な結果と言えるでしょう。しかしながら単純にRSIだけを使って利益をあげられるほど度有効性もみられません。結果としては全銘柄ではやや有効といった形でしょうか。次に日経平均採用銘柄だけを対象にして検証してみました。検証の結果は以下の通りです。

RSIの検証2(日経平均採用銘柄の場合)

システムトレードの達人

勝率: 58.株式の売られすぎの指標とは 32 %
勝ち数: 2,604 回
負け数: 株式の売られすぎの指標とは 1,861 回
引き分け数: 26 回

平均損益(円): 2,株式の売られすぎの指標とは 119 円 平均損益(率): 1.06 %
平均利益(円): 29,977 円 平均利益(率): 14.99 %
平均損失(円): -36,831 円 平均損失(率): -18.42 %

合計損益(円): 9,516,734 円 合計損益(率): 4,758.54 %
合計利益(円): 78,058,864 株式の売られすぎの指標とは 円 合計利益(率): 39,030.05 %
合計損失(円): -68,542,130 円 合計損失(率): -34,271.株式の売られすぎの指標とは 52 %

株式の売られすぎの指標とは

J.W.ワイルダー氏が1878年発表したもっともポピュラーなオシレーター系指標です。Relative Strength Indexというのが正式の名称では日本語では相対力指数と呼ばれます。相場の過熱状況を示し、買われすぎ、売られすぎが判断できるので主に逆張りトレードで使用されることが多いようです。しかし、使い方には若干の注意が必要なのでこのコラムでしっかりと学んで活用してください。

RSI=A÷(A+B)×100
A:n日間の値上がり幅の平均 株式の売られすぎの指標とは 株式の売られすぎの指標とは
B:n日間の値下がり幅の平均
※nは通常14を使う。

値上がり幅とは前日比を使います。前日比とは前日の終値と本日の終値の差ですね。これがプラスであれば値上がりした日とし、これがマイナスであれば値下がりした日とします。
パラメーターの14はワイルダー氏が奨める数字です。ワイルダー氏が作ったテクニカル指標はほとんど14が標準のパラメーターになっています。
これはワイルダー氏の研究結果、あらゆるものには28日周期があるとしており、その半期である14日を重要視しました。ということで、RSIを使うときは特種な事情がない限り14を使うのが一般的です。

3、計算式の意味

例をあげてみましょう。14日間のうちに上昇した日が10日間でその上昇分の合計が100円だったとします。下降した日が4日間でその下降分の合計が40円だったとします。14日間の全体の値動きは上げ下げを合計すると140円。その中で上昇分が100円。とすると、
RSI=(100円÷140円)×100=0.714×100=71.4(%)
答え、現在のRSIは71.4%です。

4、計算式はどこを見ているのか?

RSIが50以上であれば買い勢力が強く、RSIが50以下であれば売り勢力が強いとわかります。

5、RSIの買いシグナル・売りシグナル

これはオシレーター系テクニカル指標の中では最も有名なシグナルだと思いますが、買われすぎ=売りサイン、売られすぎ=買いサインと誤解してしまうと失敗をしてしまいます。
買われすぎはもうそろそろ利益確定の売りが出てくるかもしれないので注意が必要。売られすぎはもうそろそろ利益確定の買いが出てくるかもしれないので注意が必要という注意信号だと思ってください。

6、買いシグナル、売りシグナルの理由

RSIを指標誕生の歴史からお話してきましたが、計算式を正しく認識するとRSIの本質は買い勢力が強くなると数値がどんどん大きくなる。売り勢力が強くなると数値がどんどん小さくなるということです。
買い勢力と売り勢力が均衡するのは50%のところであり、RSIは0から100まで動く指数ですから、50を超えたところから買方優勢となり、100に近づけば近づくほど買い勢力が強いということを表しているという認識をまず持つことが大切です。
逆に50を下回ったところから売方優勢となり、0に近づけば近づくほど売り勢力が強いということを表しています。

・安定上昇時のRSI・・・66.6%
・安定下降時のRSI・・・33.3%

【RSIの極意】
・RSIが70を超えて数値が大きくなるほど、買い勢力が勢いづいていることを示します。それをきっかけに相場が加速度を付けて上昇してくることが想定されます。
・しかし、それと同時に、利益確定の売りが出てきやすいのもこの時期です。トレンドの中盤以降では利益確定売りが特に出てきやすいので注意しましょう。
・そして、トレンドの終盤では利益確定の売りが重なることによって、一気に天井打ちムードになり、そのまま下がってしまうこともあります。
つまりRSIを正しく使うためにはトレンドの初期なのか、中盤なのか、終盤なのかという認識が必要です。
・RSIを注意信号と捉えると、RSIが注意信号を出した後に、価格がどう動くかをしっかりと確認してください。価格のうごきに合わせた売買が必要です。

当コンテンツは為替相場等に関連する一般的な情報の提供を目的としたコラムです。特定の投資方法等を推奨するものではなく、また投資の勧誘を目的とするものでもありません。
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